(Universidad Nacional de Rosario, 2024-11-15) Llenas, Leandro José; Facciano, Gabriela
Las opciones sobre futuros son instrumentos financieros que pueden
emplearse tanto para transferir riesgo como para canalizar inversión con alto apetito
por el riesgo.
El propósito de esta investigación es realizar una cobertura delta neutral o delta
hedge y a través de una serie de simulaciones exponer esta estrategia a distintos
escenarios para poder analizar los efectos que tienen los costos de transacción no
contemplados en los desarrollos teóricos.
Con el desarrollo de estas simulaciones pude arribar a ciertas conclusiones que
responden la pregunta hipótesis ¿Cómo afectan los costos de transacción a un delta
hedge?