Como afectan los costos de transacción a un delta hedge

Abstract

Las opciones sobre futuros son instrumentos financieros que pueden emplearse tanto para transferir riesgo como para canalizar inversión con alto apetito por el riesgo. El propósito de esta investigación es realizar una cobertura delta neutral o delta hedge y a través de una serie de simulaciones exponer esta estrategia a distintos escenarios para poder analizar los efectos que tienen los costos de transacción no contemplados en los desarrollos teóricos. Con el desarrollo de estas simulaciones pude arribar a ciertas conclusiones que responden la pregunta hipótesis ¿Cómo afectan los costos de transacción a un delta hedge?