Una revisión de los distintos estimadores robustos para muestreo en poblaciones finitas

Vista sencilla de ítem
dc.citation.titleVigesimoprimeras Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadísticaes
dc.contributor.organizerSecretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosarioes
dc.creatorBortolotto, Eugenia
dc.creatorMarí, Gonzalo Pablo Domingo
dc.date.accessioned2017-08-01T14:19:05Z
dc.date.available2017-08-01T14:19:05Z
dc.date.issued2016-11
dc.description.abstractSe presentaron estimadores clásicos y robustos para la estimación de parámetros de pobla-ciones finitas a partir de muestras seleccionadas en forma probabilística. Los primeros po-seen el inconveniente de ser sensibles ante la aparición de valores atípicos. Una solución surge a partir del empleo de estimadores denominados robustos, los cuales son menos sen-sibles ante la existencia de outliers. Se presenta un conjunto de funciones existentes en el programa R que permite el cálculo de los estimadores y de sus correspondientes estimacio-nes de variancia. En estudios futuros se planea la evaluación de los estimadores clásicos y robustos a partir de simulaciones considerando diversos diseños muestrales y datos contaminados con distin-tos números de observaciones atípicas.es
dc.description.abstractOne of the objectives of sample surveys is the estimation of parameters of variables of inter-est. One solution is the use of the classical estimators that have good distributional proper-ties such as, for example, unbiasedness. The problem arise when in a survey, values from some variables are far from the common data. Given this situation, the classical estimators present difficulties that are translated in a poor performance with respect to precision measures. We present a review of robust estimators, which are less sensitive to the appear-ance of outliers. Furthermore, we show variance estimators for the proposed estimators, as well as the available codes in the statistical program R.
dc.description.filFil: Bortolotto, Eugenia - Facultad Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentinaes
dc.description.filFil: Marí, Gonzalo Pablo Domingo - Facultad Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentinaes
dc.description.sponsorshipFacultad Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentinaes
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.issn1668-5008es
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2133/7613
dc.language.isospaes
dc.relation.publisherversionhttps://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anualeses
dc.rightsopenAccesses
dc.rights.holderFacultad Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentinaes
dc.rights.textAtribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)es
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/*
dc.subjectmuestreo en poblaciones finitases
dc.subjectestimador de Horvitz-Thompsones
dc.subjectestima-dor de Hájekes
dc.subjectestimadores robustoses
dc.subjectsampling from finite populations
dc.subjectHorvitz-Thompson estimator
dc.subjectHájek estimator
dc.subjectrobust estimators
dc.titleUna revisión de los distintos estimadores robustos para muestreo en poblaciones finitases
dc.typeconferenceObject
dc.typedocumento de conferencia
dc.typeacceptedVersion
dc.type.collectioncomunicaciones
dc.type.versionacceptedVersiones

Archivos

Bloque original
Mostrando 1 - 1 de 1
Miniatura
Nombre:
Bortolotto Mari_una revision de los distintos estimadores.pdf
Tamaño:
457.56 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Descripción:
Uno de los objetivos de las encuestas por muestreo es la estimación de parámetros de va-riables de interés. Una de las soluciones viene del lado de los estimadores clásicos que go-zan de buenas propiedades distribucionales como por ejemplo el insesgamiento. El proble-ma surge cuando en la encuesta se presentan en algunas variables, valores alejados del común de los datos. Ante esta situación, los estimadores clásicos presentan dificultades que se ven traducidas en un desempeño pobre respecto a medidas relacionadas a la precisión. Se presenta una revisión de estimadores denominados robustos, los cuales son menos sen-sibles a la aparición de valores outliers. Por otro lado, se muestran estimadores de variancia para los estimadores planteados, así como los códigos disponibles en el programa estadísti-co R.
Descargar
Bloque de licencias
Mostrando 1 - 1 de 1
Nombre:
license.txt
Tamaño:
3.14 KB
Formato:
Item-specific license agreed upon to submission
Descripción:
Descargar

Colecciones

FCEyE 2016 - Actas Jornadas Anuales - Vigésimoprimeras: 22 y 23-11-2016