Estimación Robusta de la Prueba de Portmanteau

Fecha

2015-11-18

Título de la revista

ISSN de la revista

Título del volumen

Editor

Resumen
En este trabajo se considera el problema de la comprobación de la idoneidad de un modelo de series de tiempo en presencia de valores atípicos. La prueba de significación conjunta de portmanteau se generaliza a un estadístico robusto basado en el recorte o truncamiento de observaciones extremas (Chan, 1994). Se compara el desempeño de este nuevo estimador y del estimador clásico mediante un estudio de simulaciones y una aplicación a datos reales. Los resultados indican que el nuevo estimador es preferible a la alternativa clásica cuando las observaciones están contaminadas por valores atípicos. También se dan comentarios sobre cada estimador individual.

Palabras clave

Valores atípicos, Modelos ARMA, Diagnosis del modelo, Prueba de portmanteau, Estimadores robustos

Citación