Una aplicación de la Teoría de Riesgo
| dc.contributor.advisor | Perino, Alfredo J. | |
| dc.creator | Ponce de León, Héctor | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T14:55:11Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T14:55:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | |
| dc.description.abstract | Este estudio proporciona un marco integral para comprender cómo la aplicación de mode de estadística actuarial pueden influir en la gestión del rieso y la toma de decisiones en el sector asegurador. Se centra en la aplicación de conceptos de Estadística Actuarial a un conjunto de datos de un ramos específico no vida, para lo cual se desarrollan dos modelos de riesgo. Además, se analiza el impacto que tendría un cambio normativo de Solvencia I a Solvencia II en el cálculo de capitales mínimos y se evalúa el impacto del reaseguro. Finalmente, para un modelo específico, se aplica el Principio de Utilidad Exponencial para el cálculo de la prima pura. | |
| dc.description.fil | Fil: Ponce de León, Héctor. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística; Argentina. | |
| dc.description.version | peerreviewed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/30339 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.holder | Ponce de León, Héctor | |
| dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd) | |
| dc.subject | Prima de riesgo | |
| dc.subject | Capital mínimo | |
| dc.subject | Solvencia | |
| dc.subject | Modelos de riesgo | |
| dc.subject | Simulación de Montecarlo | |
| dc.subject | Convolución | |
| dc.subject | VaR | |
| dc.title | Una aplicación de la Teoría de Riesgo | |
| dc.type | tesis | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | tesis de maestria | |
| dc.type.version | publishedVersion |