Teoría de Markowitz y CAPM. Su aplicación en Argentina

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Tesis Artusi Juan Pablo 11-07-2024.pdf (2.14 MB)

Date

2025-02-18

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Universidad Nacional de Rosario
Abstract
Exposición de las teorías de diversificación de cartera en base al trabajo de Markowitz y el modelo de CAPM (Sharpe, Lintner y Mossin). Luego se realiza su aplicación empírica ponderando riesgo y rendimiento para dos cuatrienios (2012 – 2015)-(2016 – 2019) en virtud de dos contextos diferentes macroeconómicos.

Keywords

Modelo de Markowitz y CAPM, Aplicación y desarrollo empirico de los modelos de diversificación, Riesgo y rendimiento en Argentina

Citation

URI

https://hdl.handle.net/2133/28906

Collections

FCEyE - Maestría en Finanzas

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