Teoría de Markowitz y CAPM. Su aplicación en Argentina

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Fecha

2025-02-18

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Editor

Universidad Nacional de Rosario
Resumen
Exposición de las teorías de diversificación de cartera en base al trabajo de Markowitz y el modelo de CAPM (Sharpe, Lintner y Mossin). Luego se realiza su aplicación empírica ponderando riesgo y rendimiento para dos cuatrienios (2012 – 2015)-(2016 – 2019) en virtud de dos contextos diferentes macroeconómicos.

Palabras clave

Modelo de Markowitz y CAPM, Aplicación y desarrollo empirico de los modelos de diversificación, Riesgo y rendimiento en Argentina

Citación

URI

https://hdl.handle.net/2133/28906

Colecciones

FCEyE - Maestría en Finanzas