FCEyE 2015 - Actas Jornadas Anuales - Vigésimas: 18 al 20-11-2015
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Examinando FCEyE 2015 - Actas Jornadas Anuales - Vigésimas: 18 al 20-11-2015 por Autor "Bonifazi, Fernanda"
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Ítem Acceso Abierto Estimación Robusta de la Prueba de Portmanteau(2015-11-18) Bonifazi, Fernanda; Méndez, Fernanda; Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de RosarioEn este trabajo se considera el problema de la comprobación de la idoneidad de un modelo de series de tiempo en presencia de valores atípicos. La prueba de significación conjunta de portmanteau se generaliza a un estadístico robusto basado en el recorte o truncamiento de observaciones extremas (Chan, 1994). Se compara el desempeño de este nuevo estimador y del estimador clásico mediante un estudio de simulaciones y una aplicación a datos reales. Los resultados indican que el nuevo estimador es preferible a la alternativa clásica cuando las observaciones están contaminadas por valores atípicos. También se dan comentarios sobre cada estimador individual.