Bootstrap rápido y robusto para datos dependientes: estimador de la función de autocorrelación en modelos ar(1) con múltiples outliers
Fecha
2016-11
Autores
Bussi, Javier
Marí, Gonzalo Pablo Domingo
Méndez, Fernanda
Título de la revista
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Editor
Resumen
Palabras clave
Función de autocorrelación, Estimadores robustos, jackknife fast robust bootstrap