Metodología de cálculo de capital económico por riesgo de crédito y riesgo operacional para una entidad financiera

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dc.citation.titleInformes de Investigación. IIATA., 3(3). Octubre 2018
dc.contributor.organizerInstituto de Investigaciones y Asistencia Tecnológica en Administración, Escuela de Administración, Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario
dc.creatorMachain, Luciano
dc.creatorTarallo, Adrián Salvador
dc.date.accessioned2021-03-04T19:27:38Z
dc.date.available2021-03-04T19:27:38Z
dc.date.issued2018-10
dc.descriptionEl presente trabajo tiene como objeto presentar el enfoque aplicado para la determinación del capital económico por riesgo de crédito para una cartera comercial y capital económico por riesgo operacional. La entidad financiera bajo análisis se cataloga como “pequeña” y se ubica aproximadamente en el percentil 25% tomando como referencia al patrimonio neto de la entidad en comparación con la totalidad de entidades del sistema financiero argentino, conteniendo el percentil 1% a las entidades con menor patrimonio. Debido a las características inherentes a la entidad, se optó por la utilización de modelos de simulación de Montecarlo, dada la flexibilidad de modelización que brinda esta herramienta y su adaptabilidad a las necesidades y datos de la entidad. No obstante, los modelos presentados pueden ser potencialmente utilizados en entidades de mayor tamaño y complejidad. A continuación, se describe la metodología utilizada para el cálculo de capital económico por riesgo de crédito de la entidad. Seguidamente se presenta la metodología aplicada para la cuantificación del capital económico por riesgo operacional. Por cuestiones de confidencialidad y según corresponda, se omiten cifras y partidas reales o se remplazan por valores ficticios. No obstante, el procedimiento de cuantificación no se ve alteradoes
dc.description.filMachain, Luciano. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Rosario; Argentina.
dc.description.filTarallo, Adrián Salvador. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Rosario; Argentina.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.issn2525-1023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2133/20016
dc.language.isospaes
dc.relation.publisherversion
dc.rightsopenAccesses
dc.rights.holderAutoreses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/*
dc.subjectMetodología del cálculoes
dc.subjectCapital económicoes
dc.subjectRiesgo de créditoes
dc.subjectRiesgo operacionales
dc.subjectEmpresases
dc.subjectOrganizaciónes
dc.titleMetodología de cálculo de capital económico por riesgo de crédito y riesgo operacional para una entidad financieraes
dc.type.collectionartículo
dc.type.versionpublishedVersion

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