Teoría de Markowitz y CAPM. Su aplicación en Argentina - (:unkn) unknown (Universidad Nacional de Rosario, 2025)
Exposición de las teorías de diversificación de cartera en base al trabajo de Markowitz y el modelo de CAPM (Sharpe, Lintner y Mossin). Luego se realiza su aplicación empírica ponderando riesgo y rendimiento para dos cuatrienios (2012 – 2015)-(2016 – 2019) en virtud de dos contextos diferentes macroeconómicos.
Keywords: Modelo de Markowitz y CAPM; Aplicación y desarrollo empirico de los modelos de diversificación; Riesgo y rendimiento en Argentina