La estructura temporal de tasas de interés. Conceptos, teoría y metodología.

Fecha

2022-12-13

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Editor

Universidad Nacional de Rosario
Resumen
El desarrollo de los mercados financieros y la sofisticación de los instrumentos de deuda tienen como correlato patrones fácilmente detectables en la conducta de ciertas variables. En ese sentido, la Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTI) es el ámbito de estudio que se preocupa por indagar las relaciones entre dos variables fundamentales en todo instrumento de renta fija: el tiempo y la tasa de interés. El presente Trabajo Final aborda esta temática, procurando dar cuenta de manera detallada y exhaustiva del estado de la cuestión, a través de sus conceptos, teorías y metodologías.

Palabras clave

Estructura Temporal de Tasas de Interés, ETTI, Tasa Interna de Retorno, TIR, Duración de Macaulay, Curva de Rendimientos, Teoría de las Expectativas Puras

Citación