La estructura temporal de tasas de interés. Conceptos, teoría y metodología.

Abstract

El desarrollo de los mercados financieros y la sofisticación de los instrumentos de deuda tienen como correlato patrones fácilmente detectables en la conducta de ciertas variables. En ese sentido, la Estructura Temporal de Tasas de Interés (ETTI) es el ámbito de estudio que se preocupa por indagar las relaciones entre dos variables fundamentales en todo instrumento de renta fija: el tiempo y la tasa de interés. El presente Trabajo Final aborda esta temática, procurando dar cuenta de manera detallada y exhaustiva del estado de la cuestión, a través de sus conceptos, teorías y metodologías.